NWI-WB085
Financiële Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB085
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW3-KW4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkinglet op: master variant cursus NWI-WM985B
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het brede doel is studenten vertrouwd te maken met de wiskundige grondlagen van de financiële wiskunde in discrete en continue tijd. Uiteindelijk:
(1) zijn studenten bekend met de fundamentele concepten in de financiële wiskunde en weten ze hoe deze te gebruiken,
(2) weten studenten hoe een aantal modellen in discrete tijd en in continue tijd gerelateerd zijn,
(3) kennen studenten de grondbegrippen van stochastische calculus, in het bijzonder de Itô-formule,
(4) kennen studenten een aantal basismodellen voor financiële markten,
(5) weten studenten hoe, in principe, financiële derivaten in zulke markten te waarderen,
(6) zijn studenten in staat een aantal speciaal uitgekozen stellingen te bewijzen. 
Inhoud
In dit college wordt een aantal grondbegrippen uit de financiële wiskunde behandeld. Hieronder vallen het waarderen van financiële derivaten en het hedgen van posities met zelffinanciërende portefeuilles. Het college begint me modellen in discrete tijd, en behandelt convergentie van zulke modellen naar continuetijdsmodellen. Wiskundige concepten die belangrijk zijn in deze context worden ook behandeld, zoals de Brownse beweging, de warmtevergelijking en gerelateerde partiële differentiaalvergelijking, stochastische calculus en maattransformaties. Een belangrijk resultaat is de befaamde Black-Scholesformule.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Dictaat
Collegedictaat Introduction to stochastic finance

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

Beoordeling
Mondeling tentamen (75%), ingeleverde opdrachten (25%).