Analyse van numerieke methoden voor SDE's

dinsdag 2 juli 2024, 12:30
Promovendus
M. Wang
Promotor(s)
prof. dr. G.J. Lord
Copromotor(s)
dr. S. Sonner, dr. X.J. Wang
Locatie
Aula

Dit proefschrift is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel richt zich op de numerieke benadering van het Ait-Sahalia-rentemodel met en zonder Poisson-sprongen. In het tweede deel wordt de sterke convergentie van numerieke methoden voor parabolische partiele differentiaalvergelijkingen (SPDE's) 

Wang Mengchao, geboren in China in 1994, is momenteel bezig met zijn promotieonderzoek dat zich richt op de convergentieanalyse van numerieke oplossingen voor stochastische differentiaalvergelijkingen. Hij begon zijn academische carrière in 2019 en vervolgde in 2021 zijn studie aan de Radboud Universiteit, waar hij zich specialiseerde in de complexiteit van stochastische processen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het onderzoeken van de convergentie-eigenschappen van numerieke methoden die worden toegepast op stochastische differentiaalvergelijkingen.